Индикатор Ишимоку

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо был разработан японским аналитиком Хосодой, для прогнозирования движения фондового рынка Японии. Однако достоинства этого индикатора позволили с успехом применять его и на других рынках, в частности - на рынке FOREX. Индикатор состоит из 5 линий построенных по 3-м временным интервалам. На рисунке представлен график курса новозеландского доллара за конец 2005 года с нанесённым на него Индикатором Ишимоку.

Рассмотрим линии индикатора:

1. Tenkan-sen (красная линия) показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два.
2. Kijun-sen (синяя линия) показывает среднее значение цены за второй промежуток времени.
3. Senkou Span A (жёлтая линия) показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала.
4. Senkou Span B (коричневая линия) показывает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала.
5. Chinkou Span (зелёная линия) показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала.

Расстояние между линиями Senkou штрихуется на графике разным цветом в зависимости от того, какая из линий Senkou находится выше и называется "Облаком".

Хосода анализировал фондовые рынки на недельных интервалах, поэтому использовал для размерности величины естественных циклов: (9,26,52), т.е. 2 месяца, полгода, год. Как оказалось эти же размерности неплохо работают и на дневных интервалах. Для часовых обычно используют размерности (120,240,480), - неделя, две недели, месяц. Для других временных интервалов обычно берутся значения, производные от вышеназванных.

Несмотря на кажущуюся громоздкость, индикатора Ишимоку все его линии имеют чёткий и конкретный смысл.
Tenkan-sen, Kijun-sen и линии Senkou Span, - это уровни 50% отката на различных временных интервалах. Так как согласно положениям технического анализа откат больше, чем на половину считается серьёзным сигналом о прекращении или даже смене тренда, эти линии позволяют динамически отслеживать уровни этих откатов, т.е. возможные величины коррекций тренда. Они составляют набор уровней поддержки/сопротивления различной силы.
Аналогом данных линий можно считать набор скользящих средних, однако линии Ишимоку имеют существенное преимущество перед стандартными "мувингами": они не имеют эффекта запаздывания и мгновенно реагируют на изменение цены. При этом сохраняя все положительные свойства скользящих средних: возможность использования для сопровождения позиций скользящим стопом, сигналы даваемые при взаимном пересечении...
Chinkou-span совместно с графиком цены, выступает в качестве аналога широко распространённого индикатора Momentum, являющегося разницей текущей цены с предыдущей n2 интервала назад. Но при этом она опять же гораздо более информативна, чем Momentum, так как угол её наклона при пересечении с ценой указывает на силу сигнала, в отличие от простого нуля у Momentum, а отбой от цены даёт дополнительный сигнал на открытие позиций.

В результате можно констатировать, что индикатор Ишимоку представляет собой, законченную торговую систему, включающую в себя, указатель тренда и флэта, урони возможных коррекций, линии поддержки и сопротивления плюс осциллятор, не имея при этом многих негативных свойств индикаторов аналогичных, составляющих Ишимоку линиям!

Сигналы Индикатора Ишимоку:

1. Отбой цены от линий Tenkan-sen, Kijun-sen или одной из линий Senkou. Сделка в сторону отбоя цены.
2. Отбой Chinkou-span от цены. Открытие позиций, - в сторону отбоя.
3. Пересечение Chinkou-span графика цены. Если пресечение снизу вверх, - покупать, если сверху вниз, - продавать. Сила сигнала тем больше, чем больше угол, под которым Chinkou-span пересекает график цены. Если Chinkou пересекает цену ровно, слева направа, то это флэт и сила этого сигнала невелика.
4. Пересечение Tenkan-sen и Kijun-sen. Если Tenkan пересекает Kijun снизу вверх, это - "золотой крест", сигнал к покупке. Если сверху вниз, - "мёртвый крест", сигнал к продаже.
5. Горизонтальные tenkan-sen и Kijun-sen говорят о флэте на ырнке в масштабах их размерности.
6. Нахождение цены в "облаке", т.е. между Senkou Span A и Senkou Span B. Это означает что рынок стал безтрендовым и от торговли следует воздержатся, либо, при достаточной ширине "облака", открывать позиции при отбое от одного края по направлению к другому.
7. Пробой ценой Senkou Span B и выход из "облака". Открывать позиции в направлении пробоя.
8. Пересечение Senkou Span A и Senkou Span B. Позволяет прогнозировать вероятное направление тренда в будущем. Если Senkou Span A пересекла Senkou Span B снизу вверх, то ожидается восходящий тренд, если сверху вниз, - нисходящий.
9. "Сигнал трёх линий": на растущем рынке картина следующая: график цены, под ним - Tenkan-sen, под ним Kijun-sen, под ним - "облако". На падающем рынке всё наоборот: сверху "облако", под ним - Kijun-sen, ниже - Tenkan-sen, ещё ниже - цена. "Сигнал трёх линий" указывает на устойчивый тренд и позволяет присоединится к нему, если трейдер этого не успел сделать раньше.
10. При работе с Индикатором Ишимоку следует так же дополнительно использовать свечной анализ.

Безусловно, столь широкий набор сигналов данного индикатора требует определённого опыта и аккуратности при его использовании, однако высокая доходность торговых систем, построеных на его основе, с лихвой компенсирует усилия затраченные на его изучение.